布林带（Bollinger Bands）：由中间的简单移动平均线和上下两条标准差线构成，用于衡量价格的高低和波动性。波动率（Volatility）：通常使用历史价格的标准差来衡量，高波动性可能预示着价格的大幅波动。动量指标（Momentum Indicators）：如随机振荡器、斐波那契回调等，用于识别价格的短期动量和可能的反转点。
Quantstats是一款简单易用的定量金融分析工具，因此它将是本研究的首选库。意义】：tail 比率越大越好，可以理解成衡量最好情况与最坏情况下的收益表现的指标。一般情况下，Sharpe Ratio越高的资产组合风险越小，回报率更稳定，更容易获得更高投资回报。投资者在制定投资计划时应该根据自身的风险承受能力、投资期限、收益目标等因素去考虑如何优化投资组合，使Sharpe Ratio达到最优。
1、SHARPERATIO
QuantStats提供了许多有用的函数和指标，例如计算投资组合的夏普比率、最大回撤、收益率、波动率等等。QuantStats：量化指标的投资组合分析QuantStats Python库执行投资组合分析，通过向量化分析人员和投资组合管理人员提供深入的分析和风险指标，使他们更好地了解其绩效。
不过，如果你是一个A股交易者，这些可能也用不太上，可以用的就只有常规的pip安装，注意包名是小驼峰，跟GitHub项目名大小写不同。比率依据资产配置线(CapitalAllocationLine,CAL)的观念含弱注周交离道天而来，是市场上最常见的衡量比率。这样一来，每个投资组合都可以计算SharpeRatio,即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。
总杠杆率是敞口绝对值的总和除以净资产（Net asset value,简称NAV），不考虑多空抵消和对冲。最大回撤（Maximum Drawdown）：衡量投资组合潜在的下跌风险。贝塔系数（Beta）：衡量资产相对于整个市场的波动性，高贝塔意味着资产价格波动性大于市场。由于quantstats的官方文档并没有太详细的方法介绍，可能很多朋友跟我一样，容易搞不太清每个方法的具体用途。
本文基于Backtrader量化回测框架对MACD指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-...。阿尔法（Alpha）：代表投资相对于基准指数的超额回报。投资者可以利用Sharpe Ratio的计算结果来做出合理的资产配置决策，最大程度地降低投资风险，实现稳健的投资回报。