出师不利难改苹果布局AR决心三款产品正在开发中智能眼镜或对标Meta。我是说，除了银行家以外，谁真的喜欢成天谈论夏普比率（Sharperatio）（衡量经风险调整的业绩）呢？索提诺比率（Sortino Ratio）与夏普比率类似，所不同的是它区分了波动的好坏，因此在计算波动率时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。
这样一来，每个投资组合都可以计算Sharpe Ratio,即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。用公式表示是：D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值，drawdown就是最大回撤率。与夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之处，但索提诺比率运用下偏标准差而不是总标准差，以区别不利和有利的波动。
1、SHARPERATIO
虽然一向受到外界高度肯定，以报酬率平减当地无风险利率后之夏普指标(Sharperatio)来检视绩效，加州公务员退休基金同期…del，资本资产定价模式）为出发，发展出名闻遐迩的夏普比率（SharpeRatio），用以衡量金融资产的绩效表现。利用The Future工具，我模拟出了以夏普0.7的组合为原料、忍受不同年化波动率的组合，它们的净值走势相当令人惊讶。
Asset 中收益标准差等于0 的任何序列的夏普比率的值均为NaN。drawdown=max（（Di-Dj）Di），其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。夏普比率，返回为Asset 中每个序列的夏普比率的1×NUMSERIES 行向量。